全书以中央 “统筹发展和安全” 为战略指引，聚焦外部冲击下中国主要金融市场的稳定性，基于复杂网络模型的视角，系统研究外汇、股票、债券市场间的跨市场风险传染机制。

在研究背景与意义方面，当今世界正经历百年未有之大变局，全球金融体系脆弱性与我国金融稳定战略性深度交织，国际金融市场震荡加剧，而我国汇市、股市和债市联动效应显著，风险传染使维护金融稳定面临挑战。在此背景下，研究外部冲击对我国金融市场稳定性的影响具有重大现实与战略意义。

内容上，本书首先在第一章阐述研究背景和意义，明确研究内容与创新点；第二章对外部冲击和跨市场联动相关文献进行梳理；第三章归纳跨市场联动理论、金融危机理论和金融风险传染理论，为实证研究提供理论依据；第四章构建包含多维度的外部冲击指标体系并计算相应指数；第五、六、七章分别通过 R 藤 Copula 模型、复杂网络模型和传染病模型，从不同角度对外部冲击的跨市场风险传染进行实证检验和分析；第八章得出研究结论，并提出强化立体化监管体系、构建跨市场联防机制等政策建议。

本书的创新点在于构建了多维度外部冲击指标体系，将资本流动、情绪传染和信息传播综合纳入风险传染机制分析框架，并将复杂网络模型思想应用于跨市场风险传染效应研究。

本书旨在为防范系统性金融风险、维护经济安全提供理论支撑，对我国金融稳定和经济安全以及社会经济持续健康稳定发展具有重要意义，对落实党中央 “守住不发生系统性风险底线” 的战略部署具有重要实践价值。